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2012年1月貨幣市場利率大幅波動

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

來自中國外匯交易中心的最新數據顯示,2012年1月銀行間貨幣市場共成交.7億元,同比增長3.9%,其中信用拆借.6億元,質押式回購.2億元,買斷式回購2613億元;債券市場成交.0億元,同比下降20.1%;人民幣利率衍生品市場共成交1022.8億元,同比下降48.9%;外匯現貨市場成交量同比下降11.9%;外匯衍生品市場共成交1571.2億美元,同比增長23.7%。截至1月末,銀行間本幣市場會員4014家,較上月末增加66家;外匯市場會員320家,較上月末增加2家。

貨幣市場利率大幅波動

數據顯示,1月前半個月,貨幣市場短期資金面略顯寬松,受央行春節前暫停央行票據發行影響,不跨春節期限的資金供給較為充裕,市場交投活躍,利率小幅波動。此后隨著春節假期臨近,市場流動性趨于緊張,利率持續飆升。1月18日,1天期到1月期質押式回購最高利率全部突破兩位數,隔夜回購利率更是一度達到15%高位。為緩解資金緊張狀況,央行于1月17日和19日分別進行了2次期限為14天的逆回購操作,共計投放資金3520億元,此外央行還進行了非公開定向逆回購操作。隨著央行流動性注入,19日開始,貨幣市場利率逐步回落,并在節后繼續保持回落態勢。

從成交利率看,貨幣市場利率大幅波動,整體利率水平較上月明顯上升。從貨幣市場融資結構及資金流向看,1月國有商業銀行、股份制商業銀行和政策性銀行分列資金凈融出額的前三位,這三類機構的總融出額分別為2.4萬億元、2.5萬億元和5894億元,凈融出額分別為1.5萬億元、1.1萬億元和5366億元。城市商業銀行為最大的資金凈融入方,凈融入額1.2萬億元,總融入額2.4萬億元。

債券遠期交易同比大幅上升

統計顯示,1月份存款準備金率下調的預期落空,經濟數據的發布影響有限,資金面狀況成為左右市場走勢的主要力量。縱觀全月,銀行間債券市場收益率隨資金價格的變化而小幅波動。

1月份債券市場共成交2.5萬筆,累計成交.0億元,同比下降20.1%,日均成交量同比下降1.3%。從投資者結構及資金投向看,股份制銀行是最大的凈買入方,凈買入金額為375.8億元;城市商業銀行是最大的凈賣出方,凈賣出金額為325.2億元。從期限結構看,7年期以下品種共成交.5億元,市場占比達87.3%。從交易券種看,中期票據、政策性金融債和央行票據是成交占比前三位的券種,成交金額分別為8309.4億元、7082.4億元和5215.8億元,市場占比分別為26.9%、23.0%和16.9%。

數據還顯示,1月份人民幣利率互換成交971.53億元,同比下降51.2%。從期限結構上看,短期品種的交易依然最為活躍,1年及1年期以下交易占總成交量的70.8%,其后依次是1~5年期(25.1%)和5~10年期(4.1%)品種。從參考利率看,以FR007為浮動端參考利率的品種為交易量最大的利率互換品種,占比達62.3%,比例大幅上升。以Shibor利率為參考利率的品種,交易量占比為33.4%;以1年期定期存款利率為參考利率的交易占比為4.3%。截至1月末,利率互換交易的備案機構數量為84家。

1月債券遠期成交共15筆、51.3億元,交易量同比大幅上升363.3%。

從期限結構看,7天以下交易量占比59.4%,8~14天占比40.6%,跨春節期限的成交量明顯上升;從標的債券看,交易標的包括政策性金融債、企業債和短期融資券,分別占比86%、11%和3%。1月份,遠期利率協議無成交。截至1月末,遠期利率協議交易備案機構54家,與上月持平。

外匯掉期單日成交創新高

銀行間外匯衍生品市場維持快速增長趨勢。2012年1月,銀行間外匯衍生品市場成交1571.2億美元,同比增長23.7%,日均同比大幅增長65.0%。其中,人民幣外匯衍生品市場成交1567.3億美元,同比增長24.2%;外幣對衍生品市場成交3.9億美元,同比下降51.1%。人民幣外匯掉期共成交1439.3億美元,同比增長40.0%,環比下降18.9%,其中有4個交易日成交過百億美元,單日最高成交134.3億美元,創出歷史新高。人民幣外匯遠期成交127.3億美元,同比下降45.6%,環比下降10.5%,成交期限向1Y、1M和1W三個標準期限集中,成交占比分別達到27.6%、25.5%和16.0%。

整體看,1月份人民幣外匯期權市場保持活躍,共成交13筆、0.7億美元,交易量環比下降16.2%,排除春節假期,日均環比增長23.0%。至此,人民幣外匯期權累計成交183筆、10.8億美元。人民幣外匯期權交易特征有所變化,由于人民幣中間價整體保持穩定且掉期曲線平坦化,美元看多期權占當月期權成交總量的比重大幅下降至28.5%,而上月這一比例達到69.5%;交易以人民幣對美元為主,人民幣對日元期權達成兩筆交易;各期限的波動率與上月相當,1W期限隱含波動率維持在2.6%上下,1M期限在2.8%左右。

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