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華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金2010年第3季度報告

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

基金管理人:華寶興業基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司報告送出日期:2010年10月26日華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金2010年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

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述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年10月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2010年7月1日起至9月30日止。§2基金產品概況基金簡稱華寶興業上證180價值ETF基金主代碼交易代碼基金運作方式交易型開放式基金合同生效日2010年4月23日報告期末基金份額總額550,528,726份投資目標緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。投資策略本基金股票資產投資原則上采用完全復制標的指數的方法跟蹤標的指數。通常情況下,本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在因特殊情況(如成份股停牌、流動性不足、法規法律限制等)導致無法獲得足2華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金2010年第3季度報告夠數量的股票時,本基金可以根據市場情況,結合經驗判斷,綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代(同行業股票優先考慮),以期在規定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。業績比較基準上證180價值指數風險收益特征本基金為股票基金,其風險和預期收益均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合基金。本基金在股票基金中屬于指數基金,緊密跟蹤標的指數,屬于股票基金中風險較高、收益與標的指數所代表的股票市場水平大致相近的產品。基金管理人華寶興業基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現3.1主要財務指標單位:人民幣元主要財務指標報告期(2010年7月1日-2010年9月30日)1.本期已實現收益-28,740,288.662.本期利潤60,483,452.923.加權平均基金份額本期利潤0.10034.期末基金資產凈值1,357,314,452.985.期末基金份額凈值2.4656.期末基金還原后份額累計凈值0.844注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。3.2基金凈值表現3華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金2010年第3季度報告3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去3個月2.54%1.32%2.08%1.32%0.46%0.00%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖(2010年4月23日至2010年9月30日)注:1、本基金基金合同生效于2010年4月23日,截止報告日本基金基金合同生效未滿一年。2、基金依法應自成立日期起6個月內達到基金合同約定的資產組合,截至2010年5月28日,本基金已達到合同規定的資產配置比例。§4管理人報告4.1基金經理(或基金經理小組)簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業說明4華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金2010年第3季度報告年限任職日期離任日期徐林明本基金基金經理、華寶興業中證100指數基金經理、華寶興業上證180價值ETF聯接基金經理、量化投資部總經理2010-4-23-8年復旦大學經濟學碩士,FRM,曾在興業證券、凱龍財經(上海)有限公司、中原證券從事金融工程研究工作。2005年8月加入華寶興業基金管理有限公司,曾任金融工程部數量分析師、金融工程部副總經理。2009年9月起任華寶興業中證100指數型證券投資基金基金經理,2010年2月起任量化投資部總經理,2010年4月兼任華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金、華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明本報告期內,本基金管理人遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《上證180價值交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定、監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在控制投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀取最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執行情況本報告期內,基金管理人通過交易決策與交易執行相分離、交易部相對投資部門獨立、每日交易日結報告等機制,確保所管理的各基金在交易中被公平對待。本報告期內,基金管理人嚴格實施公平交易制度;加強了對所管理的不同投資組合同向交易價差的分析;分析結果沒有發現交易價差異常。4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較本報告期內,基金管理人管理的其他基金沒有與本基金的投資風格相似的投資組合。4.3.3異常交易行為的專項說明本報告期內,本基金沒有發現異常交易行為。5華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金2010年第3季度報告4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析三季度,在宏觀調控力度放緩預期和流動性放松的正面影響下,A股市場迎來上漲,上證指數上漲幅度達10.73%。結構分化無疑是三季度市場的主旋律,在經濟轉型的大背景下,消費、新興產業受到政策的全力扶持,農林牧漁、食品飲料、交運設備、商業貿易、醫藥生物等消費行業漲幅超過30%;而房地產調控、淘汰落后產能對傳統行業全面打壓,金融、公用事業、交通運輸、鋼鐵、房地產、化工等傳統行業表現落后。風格分化進一步強化,以中證100指數為代表的大盤股指數上漲9.74%,而以中證500指數為代表的小盤股指數上漲27.18%。本報告期本基金為正常運作期,在操作中,我們嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數化投資策略,在指數權重調整和基金申贖變動時,應用指數復制和數量化技術降低沖擊成本和減少跟蹤誤差。4.4.2報告期內基金的業績表現截至2010年9月30日,本基金份額凈值為2.465元,本報告期份額凈值增長率為2.54%,同期業績比較基準增長率為2.08%。本報告期內本基金的日均跟蹤偏離度為0.03%,年化跟蹤誤差為0.63%。4.4.3管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望對于中國經濟和證券市場的走勢我們繼續強調"風物長宜放眼量",對于中國經濟的前景我們不悲觀,目前的經濟結構調整的政策布局,可以越來越清晰地看到未來中國經濟增長的三大主要引擎:城鎮化、消費和人民幣國際化。在房地產調控,打擊投機性炒房的環境下,資本市場市場正逐漸成為吸納流動性的場所,并發揮資產有效配置的功能,助力經濟轉型,這可能是政府樂見或者引導的局面。而在美國、日本等新的量化寬松政策的背景下,人民幣持續升值,大宗商品、股票等風險資產價格正面臨新一輪的重估。近1年以來,風格和行業輪動曾多次被投資者期待,但卻每每落空。然而10月份以來,這些變化都發生了:周期品大幅跑贏消費品,大盤股大幅跑贏小盤股。新興行業的高估值和傳統行業的低估值是今年以來投資者一直面臨的一個局面,市場的供求關系和增長預期變化是其再平衡的驅動力。四季度將迎來中小盤次新股的解禁高峰,而大股票的融資壓力小于前三季度。傳統行業在四季度面臨價值重估,而重估的高度還需取決于經濟增長預期的變化。作為指數基金的管理人,我們將繼續嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數化投資策略,6華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金2010年第3季度報告積極應對成分股調整和基金申購贖回,嚴格控制基金相對目標指數的跟蹤誤差,實現對上證180價值指數的有效跟蹤§5投資組合報告5.1報告期末基金資產組合情況序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)1權益投資1,355,158,566.3799.75其中:股票1,355,158,566.3799.752固定收益投資--其中:債券--資產支持證券--3金融衍生品投資--4買入返售金融資產--其中:買斷式回購的買入返售金融資產--5銀行存款和結算備付金合計1,501,231.820.116其他資產1,949,248.480.147合計1,358,609,046.67100.005.2報告期末按行業分類的股票投資組合5.2.1積極投資按行業分類的股票投資組合代碼行業類別公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)A農、林、牧、漁業--B采掘業--C制造業--C0食品、飲料--C1紡織、服裝、皮毛--C2木材、家具--C3造紙、印刷--C4石油、化學、塑膠、塑料--C5電子--C6金屬、非金屬--C7機械、設備、儀表--C8醫藥、生物制品--C99其他制造業--D電力、煤氣及水的生產和供應業--E建筑業--F交通運輸、倉儲業--7華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金2010年第3季度報告G信息技術業--H批發和零售貿易--I金融、保險業--J房地產業2,065,241.700.15K社會服務業--L傳播與文化產業--M綜合類--合計2,065,241.700.155.2.2指數投資按行業分類的股票投資組合代碼行業類別公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)A農、林、牧、漁業--B采掘業209,935,062.0715.47C制造業135,947,281.9810.02C0食品、飲料--C1紡織、服裝、皮毛10,021,664.920.74C2木材、家具--C3造紙、印刷--C4石油、化學、塑膠、塑料--C5電子--C6金屬、非金屬58,679,633.134.32C7機械、設備、儀表47,197,143.563.48C8醫藥、生物制品20,048,840.371.48C99其他制造業--D電力、煤氣及水的生產和供應業78,303,538.155.77E建筑業38,631,274.632.85F交通運輸、倉儲業43,618,444.053.21G信息技術業33,676,295.362.48H批發和零售貿易--I金融、保險業793,637,736.2958.47J房地產業16,532,106.301.22K社會服務業--L傳播與文化產業--M綜合類2,811,591.840.21合計1,353,093,330.6799.695.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細5.3.1期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)1招商銀行9,745,228126,200,702.609.308華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金2010年第3季度報告2交通銀行16,415,80095,211,640.007.013民生銀行17,801,53590,787,828.506.694興業銀行3,303,09376,367,510.165.635浦發銀行5,424,19770,297,593.125.185.3.2期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)1金豐投資290,4702,065,241.700.155.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細本基金本報告期末未持有債券投資。5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。5.8投資組合報告附注5.8.1基金管理人沒有發現本基金投資的前十名證券的發行主體在報告期內被監管部門立案調查,也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰,無證券投資決策程序需特別說明。5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。5.8.3其他資產構成序號名稱金額(元)1存出保證金-2應收證券清算款-3應收股利1,918,871.214應收利息283.475應收申購款-6其他應收款-9華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金2010年第3季度報告7待攤費用30,093.808其他-9合計1,949,248.485.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。5.8.5.1期末指數投資前五名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末指數投資前五名股票中不存在流通受限情況。5.8.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。§6開放式基金份額變動單位:份本報告期期初基金份額總額693,528,726本報告期基金總申購份額167,000,000減:本報告期基金總贖回份額310,000,000本報告期基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列)-本報告期期末基金份額總額550,528,726注:總申購份額含紅利再投資和轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。§7備查文件目錄7.1備查文件目錄中國證監會批準基金設立的文件;華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金基金合同;華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金招募說明書;華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金托管協議;基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程;基金管理人報告期內在指定報刊上披露的各種公告;基金托管人業務資格批件和營業執照。7.2存放地點以上文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。7.3查閱方式投資者可以通過基金管理人網站,查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協議及基金10華寶興業上證180價值交易型開放式指數證券投資基金2010年第3季度報告的各種定期和臨時公告。華寶興業基金管理有限公司二

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