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8月對沖基金七大策略排名揭曉定增產品發力

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

私募排排網9月12日訊8月份中國對沖基金策略分類收益排行榜發布,七大策略1877只產品平均收益1.37%略輸大盤。其中,以投資定增為主的事件驅動策略產品表現最佳,平均收益達2.61%,相對價值策略表現最差小幅虧損,平均收益為-0.20%。

從單只產品收益表現看,管理期貨策略柒福2號以140.98%的收益獲得總排名第一,表現最差的產品也是期貨策略產品星海岸量化一號,收益為-50.99%。另外,中鋼投資、凱豐投資、數君投資、東北證券和民族證券等的旗下產品分別獲得股票策略、相對價值、宏觀策略、事件驅動、組合基金、債券策略和管理期貨產品組收益第一名。

事件驅動策略表現最佳

根據融智評級中國對沖基金策略分類,納入8月份排名統計的股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金、債券策略和管理期貨等七大策略產品數量分別有1331、85、8、57、93、183和120只,全部1877只產品8月份平均收益為1.37%,略輸同期滬深300指數1.40%的收益。

7大策略中,表現最好的策略為事件驅動策略,平均收益達2.61%,主要原因是事件驅動大部分以參與定向增發為主,整體倉位較高,在大盤向上的行情中,表現更為突出。

股票策略表現僅次于事件驅動策略,7月平均收益達1.66%,跑贏同期大盤走勢;組合基金8月平均收益達1.6%,主要原因是其選擇的投資標的以股票型對沖基金為主;管理期貨、宏觀策略和債券策略8月均取得正收益,分別為0.43%、0.42%和0.19%。

相對價值策略本月出現虧損,85只產品平均收益為-0.20,主要原因是相對價值策略中大部分產品以市場中性為主,但A股市場僅有滬深300指數能做空,難以對組合進行有效對沖,加上近期市場風格的轉變,從而產品表現不穩定。

七大策略前三排名

8月管理期貨策略收益冠軍為柒福2號,收益率達140.98%,同時在8月份對沖基金收益總冠軍,該產品成立于2011年8月,累計收益率達105.42%,基金經理為柒福投資葉剛(專欄),擅長農產品,8月份獲得高收益的原因是重倉做多菜粕11月。獲得第二名的是廣州期貨私募銀閏投資旗下“鋮功程序化”,收益率達66.27%,第三名“高山1號”收益率為59.98%。

股票策略收益排名前三的產品依次是德邦蝶彩1號、華鑫信托-融源3期和華鑫信托-融源1期,收益率分別是36.97%、26.25%和26.24%。其中德邦蝶彩1號成立于今年4月,目前累計凈值1.5665,5個月獲利近60%,為德邦證券旗下一只限額特定理財產品。

中鋼投資旗下中鋼投資穩健套利2號獲得相對價值策略組冠軍,收益率達2.82%,該產品成立于今年4月,累計凈值1.0315,中鋼投資是中國中鋼集團公司所屬全資專業子公司。獲得相對價值策略產品組第二名和第三名的分別是寧聚投資旗下華寶信托-寧聚爬山虎1期和信合東方有限合伙只產品,收益率分別2.79%和2.60%,其中信合東方成立于2007年底,目前累計收益超過330%。

凱豐投資旗下凱豐對沖二號、一號獲得8月宏觀策略組收益排名頭兩名,收益率分別為8.43%和7.61%,頡昂投資旗下頡昂-商品對沖一期收益率為4.90%,排名第三,凱豐投資和頡昂投資業績平穩,一直表現較好,尤其是凱豐投資,在商品期貨投資領域優勢明顯。

獲得事件驅動策略收益前三名的產品依次是博弘數君、中融信托-思考一號和國泰君安君得發,收益率分別為8.51%、6.64%和4.53%。

組合基金8月整體表現較佳,東北證券旗下東北證券5號以6.00%的收益排名第一,其次為民生證券旗下民生金中寶1號和中金公司擔任投顧的華潤信托-金致五號,收益率分別為5.31%和4.79%,其中金致五號為一只TOT產品。

券商集合理財產品包攬了債券策略收益排名前三,分別是民族證券旗下民族金港灣1號、大通證券旗下大通星海二號、中信證券旗下中信穩健收益,收益率依次是2.12%、1.90%和1.35%。

表:2013年8月中國對沖基金策略分類收益前3名(不包含結構化)

策略分類

前3名產品名稱

產品類型

投資顧問

基金經理

累計凈值

8月收益(%)

股票策略

德邦蝶彩1號

限額特定

德邦證券

蔡培培

1.5665

36.97

華鑫信托-融源3期

非結構化

1.6284

26.25

華鑫信托-融源1期

非結構化

1.6365

26.24

相對價值

中鋼投資穩健套利2號

非結構化

中鋼投資

1.0315

2.82

華寶信托-寧聚爬山虎1期

非結構化

寧聚投資

謝葉強

1.1089

2.79

信合東方

有限合伙

信合東方

唐偉曄(專欄)

4.3285

2.60

宏觀策略

凱豐對沖二號

公募專戶

凱豐投資

吳星

1.1060

8.43

凱豐對沖一號

有限合伙

凱豐投資

吳星

1.6550

7.61

頡昂-商品對沖一期

有限合伙

頡昂投資

周亞東

2.6000

4.90

事件驅動

博弘數君

有限合伙

數君投資

劉宏(專欄)

1.2829

8.51

中融信托-思考一號

非結構化

思考投資

岳志斌(專欄)

1.4361

6.64

國泰君安君得發

券商集合

國泰君安

李玉剛

0.9460

4.53

組合基金

東北證券5號

券商集合

東北證券

戴群中

0.9010

6.00

民生金中寶1號

券商集合

民生證券

王培榮

0.7177

5.31

華潤信托-金致五號

TOT

中金公司

0.9898

4.79

債券策略

民族金港灣1號

券商集合

民族證券

1.0516

2.12

大通星海二號

券商集合

大通證券

陳友漢

1.0180

1.90

中信穩健收益

券商集合

中信證券

1.0348

1.35

管理期貨

柒福2號

單賬戶

柒福投資

葉剛

2.0541

140.98

鋮功程序化

單賬戶

銀閏投資

劉增鋮(專欄)

3.8216

66.28

高山1號

單賬戶

1.5998

59.99

數據來源:私募排排網數據中心(截至2013年8月底)

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